Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Producent: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Stanisław Urbański Celem niniejszej publikacji jest zaprojektowanie i konstrukcja modelu symulującego, w świetle teorii ICAPM, równowagę na rynku akcji. Dla zrealizowania celu głównego wyodrębniono cele cząstkowe realizowane w dwóch etapach.
W etapie pierwszym modelowane są inwestycje na rynku akcji w oparciu o autorski, fundamentalny model zarządzania portfelem. Pierwszym celem cząstkowym jest wykazanie, że zaproponowany model zarządzania, oparty na fundamentalnym funkcjonale FUN, pozwoli na generowanie portfeli o wysokiej dynamice zmian wyników fundamentalnych, umożliwiających uzyskanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu.
W etapie drugim konstruowane są zmienne bazujące na FUN oraz dokonywane jest modelowanie warunków równowagi na rynku akcji w oparciu o autorski zagregowany, liniowy model czynnikowy. Drugim celem cząstkowym jest wykazanie możliwości symulacji, za pomocą zaproponowanego modelu, składowych wektorów: ryzyka systematycznego i premii za ryzyko na rynku akcji.
Sklep: gandalf.com.pl
Cena:
35.73
30.02
Przejdź do sklepu